PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с NBCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. KBA is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, KBA returned 49.12% vs 62.13% for NBCE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KBA charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности KBA и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBA показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 25.89%.

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

NBCE

1 день
0.49%
1 месяц
8.36%
С начала года
25.89%
6 месяцев
30.43%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и NBCE

2026 (YTD)202520242023
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-4.05%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		25.89%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between KBA and NBCE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between KBA and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBA и NBCE

Секторы
KBA
NBCE

Технологии

29.8%
28.7%

Финансовые услуги

18.5%
15.2%

Промышленность

15.8%
17.3%

Сырьевые материалы

10.9%
13.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.9%

Здравоохранение

4.1%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.2%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Технологии

KBA
29.8%
NBCE
28.7%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
NBCE
15.2%

Промышленность

KBA
15.8%
NBCE
17.3%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
NBCE
13.7%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
NBCE
5.5%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
NBCE
7.9%

Здравоохранение

KBA
4.1%
NBCE
4.6%

Энергетика

KBA
3.2%
NBCE
3.5%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
NBCE
1.7%

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
NBCE
1.2%

Недвижимость

KBA
0.6%
NBCE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXINBCE с CQQQ

Доходность на риск

KBA vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBANBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.36

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.29

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.58

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

6.77

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

22.69

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBA на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBCE равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBA и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBANBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.36

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.02

-0.66

Просадки

Сравнение просадок KBA и NBCE

Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBANBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-28.42%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-9.23%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.48%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-9.13%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.75%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и NBCE

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) имеют волатильность 7.29% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBANBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.20%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.42%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

18.59%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

24.04%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

24.04%

+1.28%

Сравнение комиссий KBA и NBCE

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и NBCE

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности NBCE в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.05%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBA and NBCE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to NBCE (7.20%). In terms of maximum drawdown, KBA dropped -53.24% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 62.13% vs 49.12% for KBA. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 62.13% return vs 49.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

KBA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.05% for NBCE.

They also come from different issuers: CICC and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор