PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBA с AFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBA с AFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) are both China Equities funds - KBA tracks the MSCI China A Index while AFTY tracks the FTSE China A 50. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KBA charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for AFTY.

Доходность

Сравнение доходности KBA и AFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBA и AFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%

Correlation

The correlation between KBA and AFTY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.82

The correlation between KBA and AFTY shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBA и AFTY

Секторы
KBA
AFTY

Технологии

29.8%
7.4%

Финансовые услуги

18.5%
50.4%

Промышленность

15.8%
4.7%

Сырьевые материалы

10.9%
15.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Энергетика

3.2%
11.5%

Коммунальные услуги

3.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

KBA
29.8%
AFTY
7.4%

Финансовые услуги

KBA
18.5%
AFTY
50.4%

Промышленность

KBA
15.8%
AFTY
4.7%

Сырьевые материалы

KBA
10.9%
AFTY
15.5%

Потребительский защитный сектор

KBA
6.8%
AFTY
6.1%

Потребительский циклический сектор

KBA
5.7%
AFTY

-

Здравоохранение

KBA
4.1%
AFTY

-

Энергетика

KBA
3.2%
AFTY
11.5%

Коммунальные услуги

KBA
3.2%
AFTY
4.4%

Коммуникационные услуги

KBA
1.6%
AFTY

-

Недвижимость

KBA
0.6%
AFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS
Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ

Доходность на риск

KBA vs. AFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AFTY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBA c AFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBAAFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBA vs. AFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBAAFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Просадки

Сравнение просадок KBA и AFTY

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBAAFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KBA и AFTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBAAFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

—

—

Сравнение комиссий KBA и AFTY

KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AFTY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBA и AFTY

Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как AFTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

KBA and AFTY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

KBA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for AFTY.

KBA tracks MSCI China A Index, while AFTY tracks FTSE China A 50. They also come from different issuers: CICC and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 0.70% for AFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBA и AFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор