PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

KAUG и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и ZOCT

2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%1.28%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с BALT
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий KAUG и ZOCT

И KAUG, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

KAUG vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.03

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.99

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.43

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

15.10

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.03

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.44

-0.94

Корреляция

Корреляция между KAUG и ZOCT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и ZOCT

Ни KAUG, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAUG и ZOCT

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-3.18%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-1.91%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.77%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-0.37%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.43%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и ZOCT

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.07%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

1.70%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

3.20%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

3.14%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

3.14%

+8.53%