Сравнение KAUG с NVDO
KAUG (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KAUG charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности KAUG и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAUG показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 18.85%.
KAUG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAUG и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 7.07% | 4.60% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
Correlation
The correlation between KAUG and NVDO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAUG vs. NVDO — Ранг доходности на риск
KAUG
NVDO
Сравнение KAUG c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAUG | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAUG | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.30 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок KAUG и NVDO
Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, примерно равная максимальной просадке NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAUG | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -16.25% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.68% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.99% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUG и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAUG | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 31.93% | -23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 31.93% | -20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 31.93% | -20.72% |
Сравнение комиссий KAUG и NVDO
KAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUG и NVDO
KAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
KAUG and NVDO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for KAUG.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 0.00% for KAUG.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for KAUG and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для KAUG и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор