Сравнение KAUG с JULB
KAUG (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAUG charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности KAUG и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KAUG показывает доходность 8.31%, а JULB немного ниже – 8.05%.
KAUG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAUG и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 8.31% | 1.65% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
Correlation
The correlation between KAUG and JULB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAUG vs. JULB — Ранг доходности на риск
KAUG
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KAUG c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAUG | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAUG и JULB
Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAUG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -5.24% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.78% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUG и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAUG | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 6.69% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 6.69% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 6.69% | +4.28% |
Сравнение комиссий KAUG и JULB
KAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUG и JULB
Ни KAUG, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAUG and JULB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KAUG.
KAUG and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for KAUG and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для KAUG и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор