PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%-5.30%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с SCHG
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий KAUFX и QAMNX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

KAUFX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.23

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.90

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.97

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

5.71

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.23

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между KAUFX и QAMNX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и QAMNX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и QAMNX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUFXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-17.97%

-36.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-4.16%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-0.42%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-5.25%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.44%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и QAMNX

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUFXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

1.03%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

4.88%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

6.38%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

14.04%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

14.04%

+6.74%