Сравнение KAT с CNAV
KAT (Scharf ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности KAT и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 27.65%.
KAT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -11.37%
- 6 месяцев
- 20.70%
- С начала года
- 27.65%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 1.97% | 0.85% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 27.65% | 9.08% |
Correlation
The correlation between KAT and CNAV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. CNAV — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение KAT c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и CNAV
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -30.06% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -18.14% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -5.52% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 32.77% | -22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 30.85% | -20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 30.85% | -20.30% |
Сравнение комиссий KAT и CNAV
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и CNAV
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% |
KAT Scharf ETF | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and CNAV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
KAT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Mohr. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для KAT и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор