PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с ZNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с ZNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV).

KAPR и ZNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и ZNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и ZNOV

2026 (YTD)20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%1.07%
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		-0.17%6.27%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у ZNOV с доходностью -0.17%.

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

ZNOV

1 день
0.30%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с ZNOV:
ZNOV с ZAPRZNOV с ZFEBZNOV с AIOOZNOV с ZJANZNOV с DMAXZNOV с FMARZNOV с EAPR

Сравнение комиссий KAPR и ZNOV

И KAPR, и ZNOV имеют комиссию равную 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

Доходность на риск

KAPR vs. ZNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZNOV
Ранг доходности на риск ZNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNOV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNOV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c ZNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRZNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.77

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.69

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.98

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

13.00

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. ZNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZNOV равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и ZNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRZNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.77

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.42

-0.68

Корреляция

Корреляция между KAPR и ZNOV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и ZNOV

Ни KAPR, ни ZNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и ZNOV

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки ZNOV в -3.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и ZNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRZNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-3.31%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-2.11%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.40%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.48%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и ZNOV

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRZNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.06%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

1.92%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

3.60%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

3.46%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

3.46%

+8.25%