Сравнение ZNOV с DMAX

С начала года, ZNOV показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZNOV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNOV и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZNOV и DMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ZNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка ZNOV за все время составила -3.31%, примерно равная максимальной просадке DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNOV и DMAX.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ZNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.