Сравнение KAP.L с BTC-USD
KAP.L (National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, KAP.L returned 24.29%/yr vs 9.74%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAP.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAP.L показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%.
KAP.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 78.84%
- 3 года*
- 43.77%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам KAP.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 24.37% | 56.56% | -1.41% | 55.12% | -17.73% | 114.56% | 48.37% | 1.25% | 13.42% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -41.66% |
Correlation
The correlation between KAP.L and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAP.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
KAP.L
BTC-USD
Сравнение KAP.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAP.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.77 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | -1.33 | +10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAP.L и BTC-USD
Максимальная просадка KAP.L за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAP.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.67% | -85.30% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -51.21% | +25.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -51.21% | +18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -76.67% | +27.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -48.27% | +24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -42.36% | +27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 35.16% | -26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAP.L и BTC-USD
Текущая волатильность для National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) составляет 10.50%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что KAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAP.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 11.97% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 34.64% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 35.59% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 44.57% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 56.61% | -13.75% |
Часто задаваемые вопросы
KAP.L and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KAP.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор