Сравнение KAP.L с ASML
KAP.L (National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. KAP.L operates in Uranium (Energy), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, KAP.L returned 24.29%/yr vs 22.97%/yr for ASML. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAP.L и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAP.L показывает доходность 24.37%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
KAP.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 78.84%
- 3 года*
- 43.77%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам KAP.L и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 24.37% | 56.56% | -1.41% | 55.12% | -17.73% | 114.56% | 48.37% | 1.25% | 13.42% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -7.92% |
Correlation
The correlation between KAP.L and ASML is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between KAP.L and ASML shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KAP.L:
$17.79B
ASML:
$718.77B
KAP.L:
KZT 2.07K
ASML:
€25.86
KAP.L:
0.03
ASML:
62.30
KAP.L:
0.00
ASML:
4.10
KAP.L:
0.01
ASML:
18.51
KAP.L:
0.01
ASML:
29.83
KAP.L:
KZT 1.73T
ASML:
€33.69B
KAP.L:
KZT 827.00B
ASML:
€17.72B
KAP.L:
KZT 933.88B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAP.L vs. ASML — Ранг доходности на риск
KAP.L
ASML
Сравнение KAP.L c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAP.L | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 7.83 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 21.08 | -12.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAP.L и ASML
Максимальная просадка KAP.L за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.L и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAP.L | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.67% | -90.00% | +40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -17.85% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -45.38% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -56.84% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -1.89% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -28.12% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 6.63% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAP.L и ASML
Текущая волатильность для National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) составляет 10.50%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что KAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAP.L | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 17.27% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 34.58% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 42.75% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 42.44% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 38.72% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAP.L и ASML
Дивидендная доходность KAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.56% | 4.43% | 7.27% | 4.26% | 6.44% | 3.69% | 5.14% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAP.L и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KAP.L и ASML
KAP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о валовой прибыли в 50.17B при выручке в 154.22B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
KAP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила об операционной прибыли в 34.96B при выручке в 154.22B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
KAP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о чистой прибыли в -7.88B при выручке в 154.22B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
KAP.L and ASML have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KAP.L и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор