Сравнение KAP.IL с BRK-B
KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. KAP.IL operates in Uranium (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, KAP.IL returned 24.26%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAP.IL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAP.IL показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
KAP.IL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 78.29%
- 3 года*
- 43.43%
- 5 лет*
- 24.26%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам KAP.IL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.IL JSC National Atomic Company Kazatomprom | 24.37% | 56.07% | -1.79% | 55.12% | -17.26% | 115.04% | 48.04% | 1.25% | 13.42% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -5.22% |
Correlation
The correlation between KAP.IL and BRK-B is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between KAP.IL and BRK-B shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAP.IL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
KAP.IL
BRK-B
Сравнение KAP.IL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAP.IL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.02 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -0.05 | +8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAP.IL и BRK-B
Максимальная просадка KAP.IL за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.IL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAP.IL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.67% | -53.86% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -9.42% | -16.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.25% | -14.95% | -18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -26.58% | -23.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -9.36% | -14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -11.07% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 4.53% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAP.IL и BRK-B
JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что KAP.IL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAP.IL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 3.95% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 10.78% | +27.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 14.38% | +32.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.34% | 17.12% | +30.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 19.44% | +23.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAP.IL и BRK-B
Дивидендная доходность KAP.IL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KAP.IL JSC National Atomic Company Kazatomprom | 3.38% | 4.20% | 6.85% | 4.26% | 6.94% | 3.69% | 5.15% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAP.IL и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JSC National Atomic Company Kazatomprom и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KAP.IL and BRK-B have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KAP.IL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор