PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение K.TO с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 15.30%/yr for SFM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции K.TO превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 19.71% против 15.30% соответственно.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-15.56%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
67.56%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

SFM

1 день
-1.85%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.09%
1 год
-43.82%
3 года*
37.33%
5 лет*
28.03%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-22.75%-20.24%52.79%40.00%-18.82%29.36%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		10.56%-40.16%186.49%45.09%15.97%47.59%1.41%-21.09%4.67%19.99%

Correlation

The correlation between K.TO and SFM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.06

The correlation between K.TO and SFM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

K.TO:

CA$43.06B

SFM:

$8.25B

EPS

K.TO:

$2.36

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

K.TO:

10.83

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

K.TO:

0.14

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

K.TO:

3.90

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

K.TO:

3.39

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

K.TO:

$7.97B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

K.TO:

$4.26B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

K.TO:

$5.03B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

K.TO vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.95

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-1.28

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.70

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-0.97

+6.68

K.TO vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и SFM

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки SFM в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-64.75%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-62.66%

+26.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-64.75%

+28.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.26%

-64.75%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

-64.75%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-52.18%

+21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-30.62%

-25.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

45.18%

-32.89%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и SFM

Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

12.73%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

30.68%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

46.48%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

39.97%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

38.50%

+7.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и SFM

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K.TO и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.41B
2.33B
(K.TO) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности K.TO и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.9%
39.4%
Активы портфеля
K.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

K.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

K.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

K.TO and SFM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор