PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с HMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение K.TO с HMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 18.70%/yr for HMY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как HMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -17.12%. За последние 10 лет акции K.TO превзошли акции HMY по среднегодовой доходности: 19.71% против 18.70% соответственно.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-15.56%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
67.56%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

HMY

1 день
4.46%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-19.63%
1 год
11.22%
3 года*
57.54%
5 лет*
33.47%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и HMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-22.75%-20.24%52.79%40.00%-18.82%29.36%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-17.12%134.26%46.85%78.16%-11.13%-10.29%25.87%94.44%3.77%-18.83%

Correlation

The correlation between K.TO and HMY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.63

The correlation between K.TO and HMY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

K.TO:

CA$43.06B

HMY:

$9.49B

EPS

K.TO:

$2.36

HMY:

ZAR 41.64

Коэффициент P/E

K.TO:

10.83

HMY:

0.36

Коэффициент PEG

K.TO:

0.14

HMY:

0.00

Коэффициент P/S

K.TO:

3.90

HMY:

0.06

Коэффициент P/B

K.TO:

3.39

HMY:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

K.TO:

$7.97B

HMY:

ZAR 150.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

K.TO:

$4.26B

HMY:

ZAR 57.55B

EBITDA (12 мес.)

K.TO:

$5.03B

HMY:

ZAR 55.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Harmony Gold Mining Company Limited

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM

Доходность на риск

K.TO vs. HMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOHMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.17

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.70

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.23

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

0.52

+5.19

K.TO vs. HMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа HMY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и HMY

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, примерно равная максимальной просадке HMY в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и HMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOHMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-96.70%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-48.30%

+12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-48.30%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.26%

-60.51%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

-70.93%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-36.18%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-59.09%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

21.68%

-9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и HMY

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (K.TO) составляет 18.19%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 21.45%. Это указывает на то, что K.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOHMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

21.45%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

48.53%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

64.76%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

59.02%

-16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

61.72%

-16.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и HMY

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HMY в 2.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.53%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K.TO и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
2.41B
46.57B
(K.TO) Общая выручка
(HMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. K.TO значения в USD, HMY значения в ZAR

Сравнение рентабельности K.TO и HMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Harmony Gold Mining Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.9%
44.1%
Активы портфеля
K.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

K.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.

K.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

Часто задаваемые вопросы

K.TO and HMY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и HMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор