Сравнение JXX с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
JXX и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JXX и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXX и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | -10.45% | 21.51% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
JXX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXX и FMTM
JXX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
JXX vs. FMTM — Ранг доходности на риск
JXX
FMTM
Сравнение JXX c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.68 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.20 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.23 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 12.18 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.68 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.71 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между JXX и FMTM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и FMTM
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок JXX и FMTM
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXX | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -12.12% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -12.12% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -6.27% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -1.89% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.21% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и FMTM
Текущая волатильность для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) составляет 8.17%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что JXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXX | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 10.78% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 19.28% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 23.38% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 23.19% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 23.19% | +1.41% |