PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXX с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JXX с ALTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JXX is actively managed, while ALTL is passively managed. Over the past year, JXX returned 38.60% vs 44.17% for ALTL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JXX charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности JXX и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JXX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у ALTL с доходностью 16.66%.

JXX

1 день
0.44%
1 месяц
10.79%
С начала года
18.71%
6 месяцев
17.45%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTL

1 день
-0.21%
1 месяц
10.32%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.64%
1 год
44.17%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JXX и ALTL

2026 (YTD)2025
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		18.71%10.47%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.66%13.59%

Correlation

The correlation between JXX and ALTL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Transformational Growth ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с JXX:
JXX с JATIXJXX с VGTJXX с JAAAJXX с JSMLJXX с JBBBJXX с SCRDJXX с JIII
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

JXX vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXX
Ранг доходности на риск JXX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXX c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXXALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.47

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.25

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.53

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

16.10

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXX vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXX и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXXALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.72

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JXX и ALTL

Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JXXALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-31.91%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-9.79%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.86%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-11.57%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.75%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JXX и ALTL

Текущая волатильность для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) составляет 6.45%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что JXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JXXALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.19%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

10.94%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

17.97%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

18.38%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

20.08%

+4.20%

Сравнение комиссий JXX и ALTL

JXX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXX и ALTL

Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ALTL в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.01%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
JXX
Janus Henderson Transformational Growth ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JXX and ALTL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.19%) compared to JXX (6.45%). In terms of maximum drawdown, JXX dropped -23.73% vs ALTL's -31.91%.

On 1-year performance, ALTL leads with 44.17% vs 38.60% for JXX. On fees, JXX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, JXX has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALTL has performed better with a 44.17% return vs 38.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JXX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.01% for JXX.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Pacer. Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JXX и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор