Сравнение JXI с IBE.MC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и Iberdrola S.A. (IBE.MC).
JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JXI и IBE.MC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и IBE.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
IBE.MC Iberdrola S.A. | 8.76% | 64.34% | 10.16% | 17.10% | 3.68% | -14.36% | 44.47% | 34.03% | 8.74% | 24.11% |
Разные валюты инструментов
JXI торгуется в USD, в то время как IBE.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBE.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у IBE.MC с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям IBE.MC по среднегодовой доходности: 9.66% против 18.18% соответственно.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
IBE.MC
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 18.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXI vs. IBE.MC — Ранг доходности на риск
JXI
IBE.MC
Сравнение JXI c IBE.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Iberdrola S.A. (IBE.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | IBE.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.34 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.88 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 5.48 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 14.24 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | IBE.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.34 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JXI и IBE.MC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и IBE.MC
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности IBE.MC в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
IBE.MC Iberdrola S.A. | 3.34% | 3.49% | 4.23% | 4.22% | 4.11% | 4.05% | 3.42% | 3.82% | 4.65% | 4.83% | 2.52% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и IBE.MC
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что меньше максимальной просадки IBE.MC в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и IBE.MC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | IBE.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -71.23% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.92% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -24.34% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -28.27% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.38% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -16.83% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.90% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и IBE.MC
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 5.23%, в то время как у Iberdrola S.A. (IBE.MC) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBE.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | IBE.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.23% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 12.17% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 20.43% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 21.09% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.63% | -4.69% |