Сравнение JVMRX с RSVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Victory RS Value Fund (RSVAX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. RSVAX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и RSVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и RSVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
RSVAX Victory RS Value Fund | 2.17% | 4.58% | 12.58% | 7.63% | -2.98% | 27.30% | -2.60% | 31.36% | -10.84% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у RSVAX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции JVMRX превзошли акции RSVAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.98% соответственно.
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
RSVAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и RSVAX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RSVAX в 1.30%.
Доходность на риск
JVMRX vs. RSVAX — Ранг доходности на риск
JVMRX
RSVAX
Сравнение JVMRX c RSVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | RSVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.51 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.72 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 2.95 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.51 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и RSVAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и RSVAX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности RSVAX в 8.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
RSVAX Victory RS Value Fund | 8.64% | 8.83% | 9.89% | 6.48% | 6.33% | 14.14% | 1.93% | 7.38% | 15.47% | 25.04% | 12.47% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и RSVAX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что меньше максимальной просадки RSVAX в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и RSVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -59.23% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -7.81% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -23.58% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -43.49% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.70% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -13.88% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.94% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и RSVAX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Victory RS Value Fund (RSVAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.15% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.06% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 16.29% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.17% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 19.20% | +1.13% |