PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с JSNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVMIX с JSNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVMIX (John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I) and JSNIX (JHancock Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - JVMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while JSNIX is a Short-Term Bond fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JVMIX returned 8.02%/yr vs 2.31%/yr for JSNIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JVMIX charges 0.87%/yr vs 0.40%/yr for JSNIX.

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и JSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и JHancock Short Duration Bond Fund (JSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у JSNIX с доходностью 0.87%.

JVMIX

1 день
0.24%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.82%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.37%

JSNIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.22%
3 года*
4.90%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVMIX и JSNIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		7.39%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%7.45%
JSNIX
JHancock Short Duration Bond Fund		0.87%5.97%4.61%4.80%-4.46%0.78%4.22%1.41%

Correlation

The correlation between JVMIX and JSNIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.17

The correlation between JVMIX and JSNIX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

JHancock Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с WFMIXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с VOOJVMIX с ACMVXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с JSNIX:
JSNIX с JIJIXJSNIX с VISTXJSNIX с TAGRXJSNIX с JVLIXJSNIX с LCCMXJSNIX с SNSAXJSNIX с DHEIX

Доходность на риск

JVMIX vs. JSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JSNIX
Ранг доходности на риск JSNIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSNIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSNIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSNIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSNIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c JSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и JHancock Short Duration Bond Fund (JSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXJSNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.15

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
4.53

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.61

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.15

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

13.13

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. JSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа JSNIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и JSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXJSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.15

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.01

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.09

-0.78

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и JSNIX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки JSNIX в -7.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и JSNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVMIXJSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-7.23%

-59.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-1.38%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-1.38%

-19.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-7.01%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.11%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-1.31%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.33%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и JSNIX

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с JHancock Short Duration Bond Fund (JSNIX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVMIXJSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

0.66%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

1.49%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

2.02%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

2.28%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

2.39%

+17.92%

Сравнение комиссий JVMIX и JSNIX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JSNIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и JSNIX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности JSNIX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSNIX
JHancock Short Duration Bond Fund		4.91%4.92%4.17%3.46%3.03%2.49%2.99%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		8.61%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Часто задаваемые вопросы

JVMIX and JSNIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVMIX has higher volatility (3.13%) compared to JSNIX (0.66%). In terms of maximum drawdown, JVMIX dropped -67.04% vs JSNIX's -7.23%.

JSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVMIX и JSNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор