Сравнение JSNIX с JFIVX
JSNIX (JHancock Short Duration Bond Fund) and JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) are both mutual funds - JSNIX is a Short-Term Bond fund managed by John Hancock, while JFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JSNIX returned 2.32%/yr vs 13.14%/yr for JFIVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JSNIX charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for JFIVX.
Доходность
Сравнение доходности JSNIX и JFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSNIX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у JFIVX с доходностью 11.13%.
JSNIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- —
JFIVX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSNIX и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSNIX JHancock Short Duration Bond Fund | 1.06% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | -4.46% | 0.78% | 4.22% | 1.41% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 11.13% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 7.98% |
Correlation
The correlation between JSNIX and JFIVX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between JSNIX and JFIVX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSNIX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
JSNIX
JFIVX
Сравнение JSNIX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Short Duration Bond Fund (JSNIX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSNIX | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.33 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.55 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 11.17 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSNIX и JFIVX
Максимальная просадка JSNIX за все время составила -7.23%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSNIX и JFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSNIX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.23% | -33.81% | +26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -8.94% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.38% | -18.82% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.01% | -24.67% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.39% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -4.59% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.03% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSNIX и JFIVX
Текущая волатильность для JHancock Short Duration Bond Fund (JSNIX) составляет 0.57%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что JSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSNIX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 3.61% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 9.96% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 12.60% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 16.66% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 18.30% | -15.92% |
Сравнение комиссий JSNIX и JFIVX
JSNIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSNIX и JFIVX
Дивидендная доходность JSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности JFIVX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.30% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% |
JSNIX JHancock Short Duration Bond Fund | 4.92% | 4.92% | 4.17% | 3.46% | 3.03% | 2.49% | 2.99% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSNIX and JFIVX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFIVX has higher volatility (3.61%) compared to JSNIX (0.57%). In terms of maximum drawdown, JSNIX dropped -7.23% vs JFIVX's -33.81%.
JSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSNIX и JFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор