PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSA с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с USPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JUSA is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, JUSA returned 24.65% vs 25.33% for USPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 8.24%.

JUSA

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.58%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
21.51%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSA и USPX

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		7.68%21.69%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		8.24%22.81%

Correlation

The correlation between JUSA and USPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.98

The correlation between JUSA and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUSA и USPX

Секторы
JUSA
USPX

Технологии

35.6%
35.4%

Финансовые услуги

11.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.5%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

JUSA
35.6%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

JUSA
11.7%
USPX
11.8%

Потребительский циклический сектор

JUSA
11.1%
USPX
10.1%

Коммуникационные услуги

JUSA
11.0%
USPX
11.5%

Здравоохранение

JUSA
8.5%
USPX
8.6%

Промышленность

JUSA
8.3%
USPX
8.4%

Потребительский защитный сектор

JUSA
4.3%
USPX
4.8%

Энергетика

JUSA
3.5%
USPX
3.6%

Коммунальные услуги

JUSA
2.4%
USPX
2.3%

Недвижимость

JUSA
1.9%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

JUSA
1.9%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с BDGSJUSA с FTIFJUSA с JPSTJUSA с SPYJUSA с UJUNJUSA с HELOJUSA с USO
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

JUSA vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSA c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSAUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.06

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.78

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.78

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

12.63

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSA vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSA и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSAUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.06

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.78

+0.53

Просадки

Сравнение просадок JUSA и USPX

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSAUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-31.21%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.15%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.90%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-4.44%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и USPX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) составляет 3.53%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что JUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSAUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.80%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.57%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.39%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

16.21%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

15.94%

+2.85%

Сравнение комиссий JUSA и USPX

JUSA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и USPX

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности USPX в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.88%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, JUSA and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPX has higher volatility (3.80%) compared to JUSA (3.53%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, USPX leads with 25.33% vs 24.65% for JUSA. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JUSA has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 25.33% return vs 24.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for JUSA.

USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.88% for JUSA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор