PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSA с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSA с UNOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUSA (JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. JUSA is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past year, JUSA returned 24.65% vs 13.07% for UNOV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JUSA charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности JUSA и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSA показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 4.50%.

JUSA

1 день
-2.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.58%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
-1.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.50%
6 месяцев
4.55%
1 год
13.07%
3 года*
9.84%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSA и UNOV

2026 (YTD)2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		7.68%21.69%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		4.50%11.73%

Correlation

The correlation between JUSA and UNOV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г.

0.92

The correlation between JUSA and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUSA и UNOV

Секторы
JUSA
UNOV

Технологии

35.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.9%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

JUSA
35.6%
UNOV
36.2%

Финансовые услуги

JUSA
11.7%
UNOV
11.9%

Потребительский циклический сектор

JUSA
11.1%
UNOV
10.1%

Коммуникационные услуги

JUSA
11.0%
UNOV
10.9%

Здравоохранение

JUSA
8.5%
UNOV
8.4%

Промышленность

JUSA
8.3%
UNOV
8.1%

Потребительский защитный сектор

JUSA
4.3%
UNOV
4.9%

Энергетика

JUSA
3.5%
UNOV
3.5%

Коммунальные услуги

JUSA
2.4%
UNOV
2.3%

Недвижимость

JUSA
1.9%
UNOV
1.9%

Сырьевые материалы

JUSA
1.9%
UNOV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с JUSA:
JUSA с BDGSJUSA с FTIFJUSA с JPSTJUSA с SPYJUSA с UJUNJUSA с HELOJUSA с USO
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с HCMTUNOV с XMAGUNOV с QUALUNOV с UJUN

Доходность на риск

JUSA vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSA
Ранг доходности на риск JUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSA c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSAUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.32

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.32

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.90

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

14.09

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSA vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSA и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSAUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.90

+0.42

Просадки

Сравнение просадок JUSA и UNOV

Максимальная просадка JUSA за все время составила -14.02%, примерно равная максимальной просадке UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSA и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSAUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-13.84%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-4.52%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.07%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.66%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.93%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSA и UNOV

JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF (JUSA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что JUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSAUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.44%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

4.79%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

5.68%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

6.84%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

7.72%

+11.07%

Сравнение комиссий JUSA и UNOV

JUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSA и UNOV

Дивидендная доходность JUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
JUSA
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF		0.88%0.77%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JUSA and UNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JUSA has higher volatility (3.53%) compared to UNOV (1.44%). In terms of maximum drawdown, JUSA dropped -14.02% vs UNOV's -13.84%.

On 1-year performance, JUSA leads with 24.65% vs 13.07% for UNOV. On fees, JUSA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JUSA has performed better with a 24.65% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUSA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

JUSA has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for UNOV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.20% for JUSA and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSA и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор