PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNZ с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUNZ с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - JUNZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. JUNZ is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, JUNZ returned 16.35%/yr vs 12.77%/yr for RNWZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JUNZ charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности JUNZ и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUNZ показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

JUNZ

1 день
0.21%
1 месяц
3.67%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.35%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUNZ и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF		8.65%12.83%17.32%17.28%-1.14%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between JUNZ and RNWZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.43

Сравнение распределения секторов JUNZ и RNWZ

Секторы
JUNZ
RNWZ

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

13.7%
6.9%

Здравоохранение

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

7.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.6%
41.0%

Недвижимость

2.2%
3.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.5%

Технологии

JUNZ
32.7%
RNWZ

-

Финансовые услуги

JUNZ
13.7%
RNWZ
6.9%

Здравоохранение

JUNZ
10.7%
RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

JUNZ
10.7%
RNWZ

-

Коммуникационные услуги

JUNZ
9.5%
RNWZ

-

Промышленность

JUNZ
7.3%
RNWZ
5.3%

Потребительский защитный сектор

JUNZ
5.8%
RNWZ

-

Энергетика

JUNZ
3.2%
RNWZ
3.8%

Коммунальные услуги

JUNZ
2.6%
RNWZ
41.0%

Недвижимость

JUNZ
2.2%
RNWZ
3.2%

Сырьевые материалы

JUNZ
1.8%
RNWZ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (June) ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с JUNZ:
JUNZ с JULZJUNZ с DECZJUNZ с MARZJUNZ с DIVZJUNZ с AUGZJUNZ с TWOXJUNZ с APRZ
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

JUNZ vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNZ
Ранг доходности на риск JUNZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNZ c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNZRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.53

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.38

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

6.29

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

15.38

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNZ vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNZ на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNZ и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNZRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.25

Просадки

Сравнение просадок JUNZ и RNWZ

Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUNZRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-24.90%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-6.06%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-24.74%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-4.62%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-7.18%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.47%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNZ и RNWZ

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) составляет 2.42%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUNZRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.92%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

11.86%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

15.06%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

16.98%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

16.98%

-5.25%

Сравнение комиссий JUNZ и RNWZ

JUNZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNZ и RNWZ

Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021
JUNZ
TrueShares Structured Outcome (June) ETF		2.12%2.30%3.97%6.03%0.56%0.32%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUNZ and RNWZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (4.92%) compared to JUNZ (2.42%). In terms of maximum drawdown, JUNZ dropped -17.88% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, JUNZ leads with 16.35% vs 12.77% for RNWZ. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, JUNZ has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JUNZ has performed better with a 16.35% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for JUNZ.

JUNZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.93% for RNWZ.

JUNZ is categorized as Defined Outcome, while RNWZ is Energy Equities. Their fees differ too: 0.79% for JUNZ and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUNZ и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор