Сравнение JUN3.DE с CVX
JUN3.DE (Jungheinrich Aktiengesellschaft) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. JUN3.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, JUN3.DE returned 0.27%/yr vs 10.56%/yr for CVX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JUN3.DE и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JUN3.DE торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JUN3.DE показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции JUN3.DE уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 0.27% против 10.56% соответственно.
JUN3.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -32.30%
- 6 месяцев
- -31.13%
- 1 год
- -37.16%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 0.27%
CVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 28.58%
- 1 год
- 41.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам JUN3.DE и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUN3.DE Jungheinrich Aktiengesellschaft | -32.30% | 41.20% | -21.09% | 27.75% | -37.06% | 23.93% | 73.26% | -4.32% | -41.17% | 46.24% |
CVX Chevron Corporation | 27.70% | -2.96% | 7.97% | -16.22% | 68.28% | 57.18% | -32.06% | 17.88% | -5.51% | -3.00% |
Correlation
The correlation between JUN3.DE and CVX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between JUN3.DE and CVX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUN3.DE vs. CVX — Ранг доходности на риск
JUN3.DE
CVX
Сравнение JUN3.DE c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jungheinrich Aktiengesellschaft (JUN3.DE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUN3.DE | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.59 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.80 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUN3.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.78 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.68 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JUN3.DE и CVX
Максимальная просадка JUN3.DE за все время составила -81.03%, что больше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUN3.DE и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUN3.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -54.63% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.89% | -16.17% | -27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.89% | -25.72% | -18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.62% | -30.93% | -23.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.97% | -54.63% | -20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.89% | -10.74% | -33.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.13% | -11.69% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.56% | 6.14% | +20.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUN3.DE и CVX
Jungheinrich Aktiengesellschaft (JUN3.DE) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 8.07% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUN3.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.78% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 19.06% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.34% | 23.55% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.11% | 25.94% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.79% | 29.77% | +8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUN3.DE и CVX
Дивидендная доходность JUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
JUN3.DE Jungheinrich Aktiengesellschaft | 1.22% | 2.26% | 2.92% | 2.05% | 5.12% | 0.96% | 1.31% | 2.33% | 2.19% | 1.12% | 1.46% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JUN3.DE и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jungheinrich Aktiengesellschaft и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JUN3.DE and CVX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JUN3.DE и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор