PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с QFLR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

JULW и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и QFLR

2026 (YTD)20252024
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.30%11.57%10.44%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.07%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.07%.

JULW

1 день
0.13%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.29%
3 года*
11.44%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.15%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
23.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий JULW и QFLR

JULW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

JULW vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.90

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.60

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.11

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

13.16

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.90

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.12

+0.18

Корреляция

Корреляция между JULW и QFLR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и QFLR

Ни JULW, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и QFLR

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-13.97%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-7.61%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-4.63%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.62%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.80%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и QFLR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.39%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

4.83%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

9.49%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

12.32%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

12.88%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

12.88%

-6.27%