PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с JANT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с JANT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT).

JULW и JANT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и JANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и JANT

2026 (YTD)20252024202320222021
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.97%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%16.01%22.92%-10.31%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у JANT с доходностью -2.15%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с AUGTJANT с NVBTJANT с MAYW

Сравнение комиссий JULW и JANT

И JULW, и JANT имеют комиссию равную 0.74%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Доходность на риск

JULW vs. JANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c JANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWJANTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.19

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.78

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.66

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

8.81

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. JANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и JANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWJANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.81

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.87

+0.43

Корреляция

Корреляция между JULW и JANT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и JANT

Ни JULW, ни JANT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и JANT

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки JANT в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и JANT.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWJANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-16.18%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.94%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

-16.18%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-3.40%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.75%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.68%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и JANT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.41%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWJANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.91%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

6.00%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

12.42%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

11.30%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

11.21%

-4.60%