PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с JANP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с JANP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP).

JULW и JANP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и JANP

2026 (YTD)20252024
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.61%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью -1.91%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с XIMRJANP с APRPJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с OCTQ

Сравнение комиссий JULW и JANP

JULW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

JULW vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWJANPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.18

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.77

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.65

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

8.90

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между JULW и JANP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и JANP

Ни JULW, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и JANP

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и JANP.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-12.18%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.25%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-3.12%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.94%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.53%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и JANP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.41%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.49%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

5.44%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

11.57%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

9.23%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

9.23%

-2.62%