PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

JULW и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%2.35%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий JULW и EOCT

JULW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

JULW vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.97

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.76

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

3.15

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

12.96

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.97

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.50

+0.80

Корреляция

Корреляция между JULW и EOCT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и EOCT

Ни JULW, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и EOCT

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-20.35%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.57%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-3.63%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-5.88%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.60%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и EOCT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.41%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.43%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

6.63%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

10.49%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

11.41%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

11.41%

-4.80%