Сравнение JULJ с BUFG

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BUFG с доходностью -1.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JULJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JULJ и BUFG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как BUFG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и BUFG.

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.