Сравнение JUKE.L с IMIB.L
JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - JUKE.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKE.L returned 16.11%/yr vs 29.66%/yr for IMIB.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUKE.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKE.L и IMIB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUKE.L показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.85%.
JUKE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMIB.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение доходности по годам JUKE.L и IMIB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 7.14% | 25.12% | 9.70% | 7.50% | 5.41% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 16.85% | 43.78% | 13.17% | 30.55% | 14.39% |
Correlation
The correlation between JUKE.L and IMIB.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between JUKE.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKE.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск
JUKE.L
IMIB.L
Сравнение JUKE.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUKE.L | IMIB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.71 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 13.54 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUKE.L и IMIB.L
Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и IMIB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKE.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -70.29% | +57.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -10.28% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -15.58% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.80% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -32.96% | +30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.82% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKE.L и IMIB.L
Текущая волатильность для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) составляет 2.96%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKE.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.03% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 12.33% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 15.06% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 17.94% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 19.35% | -7.38% |
Сравнение комиссий JUKE.L и IMIB.L
JUKE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKE.L и IMIB.L
Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности IMIB.L в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.75% | 3.83% | 4.53% | 3.77% | 3.90% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 3.25% | 2.29% | 2.82% | 2.15% |
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 2.84% | 2.79% | 3.11% | 2.94% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUKE.L and IMIB.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JUKE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUKE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.
JUKE.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JUKE.L and 0.35% for IMIB.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и IMIB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор