Сравнение JUKE.L с SPOL.L
JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and SPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - JUKE.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while SPOL.L tracks the MSCI Poland NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKE.L returned 14.96%/yr vs 30.33%/yr for SPOL.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JUKE.L charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for SPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKE.L и SPOL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUKE.L показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у SPOL.L с доходностью 15.71%.
JUKE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOL.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 45.32%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам JUKE.L и SPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 6.30% | 25.12% | 9.70% | 7.50% | 5.81% |
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 15.71% | 61.27% | -4.98% | 41.52% | 9.57% |
Correlation
The correlation between JUKE.L and SPOL.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKE.L vs. SPOL.L — Ранг доходности на риск
JUKE.L
SPOL.L
Сравнение JUKE.L c SPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUKE.L | SPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.54 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 10.87 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUKE.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.16 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок JUKE.L и SPOL.L
Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки SPOL.L в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и SPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKE.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -56.64% | +44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.51% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -19.47% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -0.53% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -21.79% | +19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.98% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKE.L и SPOL.L
Текущая волатильность для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) составляет 3.97%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKE.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 7.21% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 17.30% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 23.13% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 27.10% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 25.42% | -13.54% |
Сравнение комиссий JUKE.L и SPOL.L
JUKE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKE.L и SPOL.L
Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как SPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 2.86% | 2.79% | 3.11% | 2.94% | 1.26% |
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUKE.L and SPOL.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JUKE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUKE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for SPOL.L.
JUKE.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while SPOL.L tracks MSCI Poland NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JUKE.L and 0.74% for SPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и SPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор