Сравнение JUKE.L с JEPQ.L
JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JUKE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JUKE.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, JUKE.L returned 20.76% vs 30.14% for JEPQ.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JUKE.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKE.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JUKE.L торгуется в GBp, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JUKE.L показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью 9.19%.
JUKE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUKE.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 6.30% | 25.12% | 0.58% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.19% | 6.60% | 5.90% |
Correlation
The correlation between JUKE.L and JEPQ.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKE.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
JUKE.L
JEPQ.L
Сравнение JUKE.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUKE.L | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.39 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 19.22 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUKE.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.44 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JUKE.L и JEPQ.L
Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки JEPQ.L в -22.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKE.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -22.11% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -5.57% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -0.84% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -4.77% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.56% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKE.L и JEPQ.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKE.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.85% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 8.95% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 12.29% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 16.03% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 16.03% | -4.15% |
Сравнение комиссий JUKE.L и JEPQ.L
JUKE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKE.L и JEPQ.L
Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности JEPQ.L в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.20% | 10.06% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 2.86% | 2.79% | 3.11% | 2.94% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
JUKE.L and JEPQ.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JUKE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUKE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.
JUKE.L is categorized as Europe Equities, while JEPQ.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for JUKE.L and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор