PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUKE.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUKE.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - JUKE.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKE.L returned 14.96%/yr vs 21.79%/yr for IEVL.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JUKE.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JUKE.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JUKE.L показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.06%.

JUKE.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.03%
С начала года
6.30%
6 месяцев
9.18%
1 год
20.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.67%
3 года*
21.79%
5 лет*
14.63%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUKE.L и IEVL.L

2026 (YTD)2025202420232022
JUKE.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)		6.30%25.12%9.70%7.50%5.81%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%4.96%

Correlation

The correlation between JUKE.L and IEVL.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.79

The correlation between JUKE.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с JUKE.L:
JUKE.L с SPOL.LJUKE.L с JPGL.LJUKE.L с MMS.LJUKE.L с BBDD.LJUKE.L с JEPQ.LJUKE.L с FLXD.LJUKE.L с LCPE.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

JUKE.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUKE.L
Ранг доходности на риск JUKE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUKE.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUKE.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUKE.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUKE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUKE.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUKE.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.68

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.60

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.42

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

12.68

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUKE.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUKE.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEVL.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUKE.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUKE.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.68

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.57

+0.57

Просадки

Сравнение просадок JUKE.L и IEVL.L

Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUKE.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-34.82%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.59%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-16.33%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.87%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.05%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.86%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JUKE.L и IEVL.L

Текущая волатильность для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) составляет 3.97%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUKE.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.85%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.06%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

13.52%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

15.24%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

17.13%

-5.25%

Сравнение комиссий JUKE.L и IEVL.L

И JUKE.L, и IEVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUKE.L и IEVL.L

Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUKE.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)		2.86%2.79%3.11%2.94%1.26%

Часто задаваемые вопросы

JUKE.L and IEVL.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JUKE.L and IEVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

JUKE.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор