Сравнение JU13.L с XT01.L
JU13.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - JU13.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JU13.L returned 1.89%/yr vs 3.48%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. JU13.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности JU13.L и XT01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JU13.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JU13.L показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.80%.
JU13.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JU13.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.85% | 5.16% | 4.03% | 4.05% | -3.80% | -0.65% | 0.10% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.80% | 4.54% | 5.13% | 4.49% | 0.82% | 0.44% | 1.71% |
Correlation
The correlation between JU13.L and XT01.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JU13.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
JU13.L
XT01.L
Сравнение JU13.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JU13.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.16 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.94 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 11.57 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JU13.L и XT01.L
Максимальная просадка JU13.L за все время составила -5.72%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JU13.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JU13.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -2.42% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -1.28% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -1.28% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.72% | -2.42% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.48% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.33% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JU13.L и XT01.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) составляет 0.36%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что JU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JU13.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.08% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 3.76% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 4.34% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 4.77% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 4.76% | -3.08% |
Сравнение комиссий JU13.L и XT01.L
JU13.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JU13.L и XT01.L
Ни JU13.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JU13.L and XT01.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for JU13.L.
JU13.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for JU13.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для JU13.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор