Сравнение JU13.L с JRZD.L
JU13.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)) and JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - JU13.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while JRZD.L is a Europe Equities fund actively managed by JPMorgan. JU13.L is passively managed, while JRZD.L is actively managed. Over the past 3 years, JU13.L returned 4.18%/yr vs 16.86%/yr for JRZD.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JU13.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for JRZD.L.
Доходность
Сравнение доходности JU13.L и JRZD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JU13.L торгуется в USD, в то время как JRZD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRZD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JU13.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у JRZD.L с доходностью 9.76%.
JU13.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
JRZD.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JU13.L и JRZD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.67% | 5.16% | 4.03% | 4.05% | -0.81% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 9.76% | 39.75% | 1.83% | 23.90% | 1.67% |
Correlation
The correlation between JU13.L and JRZD.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JU13.L vs. JRZD.L — Ранг доходности на риск
JU13.L
JRZD.L
Сравнение JU13.L c JRZD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) и JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JU13.L | JRZD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.24 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 1.76 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 6.18 | +8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JU13.L и JRZD.L
Максимальная просадка JU13.L за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки JRZD.L в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JU13.L и JRZD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JU13.L | JRZD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -22.84% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -12.32% | +11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -14.48% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.95% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.31% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.51% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JU13.L и JRZD.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) составляет 0.38%, в то время как у JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что JU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRZD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JU13.L | JRZD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 4.73% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 14.12% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 16.67% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 18.92% | -16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 18.92% | -17.24% |
Сравнение комиссий JU13.L и JRZD.L
JU13.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JRZD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JU13.L и JRZD.L
JU13.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
JU13.L and JRZD.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JU13.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JU13.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for JRZD.L.
JU13.L is categorized as Government Bonds, while JRZD.L is Europe Equities. Their fees differ too: 0.07% for JU13.L and 0.25% for JRZD.L.
Подберите оптимальное распределение для JU13.L и JRZD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор