Сравнение JU13.L с JREC.L
JU13.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JU13.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while JREC.L is a China Equities fund actively managed by JPMorgan. JU13.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, JU13.L returned 4.18%/yr vs 11.15%/yr for JREC.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JU13.L charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.
Доходность
Сравнение доходности JU13.L и JREC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JU13.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у JREC.L с доходностью 9.52%.
JU13.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
JREC.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JU13.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.67% | 5.16% | 4.03% | 4.05% | -2.31% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.52% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
Correlation
The correlation between JU13.L and JREC.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between JU13.L and JREC.L shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JU13.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
JU13.L
JREC.L
Сравнение JU13.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JU13.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.31 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 4.53 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 12.00 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JU13.L и JREC.L
Максимальная просадка JU13.L за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки JREC.L в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JU13.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JU13.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -37.92% | +32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -7.22% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -27.06% | +26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -5.30% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -18.94% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.73% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JU13.L и JREC.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) составляет 0.38%, в то время как у JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что JU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JU13.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 8.90% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 14.69% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 18.76% | -17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 23.02% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.68% | 23.02% | -21.34% |
Сравнение комиссий JU13.L и JREC.L
JU13.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JREC.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JU13.L и JREC.L
Ни JU13.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JU13.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
JU13.L and JREC.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JU13.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JU13.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
JU13.L is categorized as Government Bonds, while JREC.L is China Equities. Their fees differ too: 0.07% for JU13.L and 0.40% for JREC.L.
Подберите оптимальное распределение для JU13.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор