Сравнение JTEK с SCMIX
JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 122.97% for SCMIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for SCMIX.
Доходность
Сравнение доходности JTEK и SCMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у SCMIX с доходностью 57.34%.
JTEK
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMIX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 57.34%
- 6 месяцев
- 51.43%
- 1 год
- 122.97%
- 3 года*
- 47.58%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 28.26%
Сравнение доходности по годам JTEK и SCMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 21.18% | 19.03% | 28.69% | 18.14% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 57.34% | 37.73% | 27.06% | 15.74% |
Correlation
The correlation between JTEK and SCMIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between JTEK and SCMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JTEK vs. SCMIX — Ранг доходности на риск
JTEK
SCMIX
Сравнение JTEK c SCMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTEK | SCMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.68 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 10.19 | -8.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 39.54 | -34.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTEK | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 4.81 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.68 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок JTEK и SCMIX
Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки SCMIX в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и SCMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JTEK | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -50.85% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -12.32% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.94% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -9.41% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 3.17% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTEK и SCMIX
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) имеют волатильность 7.27% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JTEK | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.41% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 20.05% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 26.12% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 26.21% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 26.13% | +1.23% |
Сравнение комиссий JTEK и SCMIX
JTEK берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SCMIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTEK и SCMIX
JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 5.04% | 7.93% | 12.11% | 4.52% | 8.08% | 10.45% | 9.38% | 10.47% | 11.30% | 10.48% | 7.88% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
JTEK and SCMIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCMIX has higher volatility (7.41%) compared to JTEK (7.27%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs SCMIX's -50.85%.
SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JTEK и SCMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор