PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSVIX с DLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSVIX с DLY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).

JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSVIX и DLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%11.96%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-1.94%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -1.94%.

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

DLY

1 день
3.03%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.06%
3 года*
9.63%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Income Opportunities Fund

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX

Сравнение комиссий JSVIX и DLY

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JSVIX vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSVIXDLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

-0.42

+3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

-0.45

+4.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

0.92

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

-0.48

+4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.97

-1.31

+21.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSVIXDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

-0.42

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.19

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.17

+2.01

Корреляция

Корреляция между JSVIX и DLY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и DLY

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности DLY в 10.06%

TTM20252024202320222021202020192018
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.06%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и DLY

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и DLY.

Загрузка...

Показатели просадок

JSVIXDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.75%

-28.61%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-10.30%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-28.61%

+19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-5.98%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-7.94%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

3.77%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и DLY

Текущая волатильность для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) составляет 0.73%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSVIXDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

5.18%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

6.47%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

12.22%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

13.54%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

15.19%

-12.61%