PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSVIX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSVIX с CBRDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSVIX (Easterly Income Opportunities Fund) and CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, JSVIX returned 6.45%/yr vs 6.23%/yr for CBRDX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JSVIX charges 1.48%/yr vs 0.89%/yr for CBRDX.

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.73%.

JSVIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.10%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

CBRDX

1 день
0.11%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.99%
3 года*
6.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSVIX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.37%7.88%8.22%5.92%-6.27%0.79%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.73%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Correlation

The correlation between JSVIX and CBRDX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Income Opportunities Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с JDIEXJSVIX с OWCIXJSVIX с WSINXJSVIX с MOFIXJSVIX с JAREX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CRMVXCBRDX с NAMFXCBRDX с MOFIXCBRDX с CADUXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с WSINX

Доходность на риск

JSVIX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSVIXCBRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.35

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.30

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.59

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.03

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

10.92

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBRDX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSVIXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.35

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

2.32

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и CBRDX

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и CBRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSVIXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.75%

-2.46%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.02%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-2.46%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.49%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.35%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.38%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и CBRDX

Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) имеют волатильность 0.40% и 0.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSVIXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.41%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.22%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

1.76%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

2.06%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

2.06%

+0.50%

Сравнение комиссий JSVIX и CBRDX

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и CBRDX

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности CBRDX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.60%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JSVIX and CBRDX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRDX has higher volatility (0.41%) compared to JSVIX (0.40%). In terms of maximum drawdown, JSVIX dropped -8.75% vs CBRDX's -2.46%.

JSVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSVIX и CBRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор