PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSOSX с FCFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSOSX с FCFBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSOSX (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I) and FCFBX (Frost Credit Fund A Class Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, JSOSX returned 3.22%/yr vs 3.62%/yr for FCFBX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. JSOSX charges 0.77%/yr vs 1.11%/yr for FCFBX.

Доходность

Сравнение доходности JSOSX и FCFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSOSX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у FCFBX с доходностью 1.47%.

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.40%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.12%

FCFBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.11%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSOSX и FCFBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.16%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%-0.20%
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		1.47%4.16%7.90%11.35%-7.84%5.07%6.12%6.88%-0.18%

Correlation

The correlation between JSOSX and FCFBX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

-0.07

The correlation between JSOSX and FCFBX shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Frost Credit Fund A Class Shares

Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с NWXHXJSOSX с DHEAXJSOSX с USDXJSOSX с USFR
Часто сравнивают с FCFBX:
FCFBX с FSTAXFCFBX с FADMXFCFBX с FCNVXFCFBX с FJTDXFCFBX с FSELXFCFBX с FNILXFCFBX с FSKAX

Доходность на риск

JSOSX vs. FCFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FCFBX
Ранг доходности на риск FCFBX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFBX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFBX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFBX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSOSX c FCFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSOSXFCFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
2.33

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.13
3.61

+6.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.93

1.47

+2.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.36

3.00

+10.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.51

11.28

+71.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSOSX vs. FCFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSOSX на текущий момент составляет 5.15, что выше коэффициента Шарпа FCFBX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSOSX и FCFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSOSXFCFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

2.33

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.08

1.29

+2.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

1.20

+0.79

Просадки

Сравнение просадок JSOSX и FCFBX

Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки FCFBX в -16.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и FCFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSOSXFCFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-16.34%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-1.71%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.44%

-3.27%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.98%

-10.77%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-1.81%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.45%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JSOSX и FCFBX

Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.20%, в то время как у Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSOSXFCFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.81%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

1.62%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

2.21%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

2.82%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

3.53%

-2.27%

Сравнение комиссий JSOSX и FCFBX

JSOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FCFBX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSOSX и FCFBX

Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FCFBX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		6.16%5.09%5.76%5.93%5.00%3.65%3.70%4.55%3.10%0.00%0.00%0.00%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.62%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Часто задаваемые вопросы

JSOSX and FCFBX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFBX has higher volatility (0.81%) compared to JSOSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, JSOSX dropped -6.40% vs FCFBX's -16.34%.

JSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSOSX и FCFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор