PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSJIX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSJIX с TAGRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JSJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSJIX и TAGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		-4.05%2.06%30.50%6.09%-36.93%23.89%40.32%16.30%-10.55%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-10.79%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, JSJIX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -10.79%.

JSJIX

1 день
-3.10%
1 месяц
-9.61%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-6.62%
1 год
10.83%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—

TAGRX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-8.75%
1 год
4.60%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.91%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JSJIX:
JSJIX с CTSIXJSJIX с JVLIXJSJIX с HRSMXJSJIX с SVBAXJSJIX с VLEOXJSJIX с DMCRXJSJIX с FECGX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с BTOTAGRX с HTDTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий JSJIX и TAGRX

JSJIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.

JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Доходность на риск

JSJIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSJIX
Ранг доходности на риск JSJIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSJIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSJIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSJIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSJIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSJIXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.27

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.51

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.16

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

0.57

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSJIX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSJIX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSJIX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSJIXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между JSJIX и TAGRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и TAGRX

Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности TAGRX в 13.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		11.60%11.13%7.62%0.00%0.00%34.08%3.69%0.00%3.76%0.00%0.00%0.00%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.55%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и TAGRX

Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSJIXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-58.45%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-14.04%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-29.10%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-14.04%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-11.57%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.06%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и TAGRX

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSJIXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

4.09%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

9.70%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

18.74%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

20.18%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

20.49%

+4.77%