PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSJIX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSJIX с NEAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

JSJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JSJIX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSJIX и NEAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		-4.05%2.06%30.50%6.09%-36.93%23.89%40.32%16.30%-10.55%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		7.37%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-14.84%

Доходность по периодам

С начала года, JSJIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 7.37%.

JSJIX

1 день
-3.10%
1 месяц
-9.61%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-6.62%
1 год
10.83%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
-3.89%
1 месяц
-9.47%
С начала года
7.37%
6 месяцев
10.73%
1 год
55.63%
3 года*
25.66%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JSJIX:
JSJIX с CTSIXJSJIX с JVLIXJSJIX с HRSMXJSJIX с SVBAXJSJIX с VLEOXJSJIX с VSGAXJSJIX с DMCRX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий JSJIX и NEAIX

JSJIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

JSJIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSJIX
Ранг доходности на риск JSJIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSJIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSJIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSJIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSJIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSJIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSJIXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.89

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.45

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.57

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

12.81

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSJIX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSJIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSJIX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSJIXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.89

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.72

-0.50

Корреляция

Корреляция между JSJIX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSJIX и NEAIX

Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности NEAIX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		11.60%11.13%7.62%0.00%0.00%34.08%3.69%0.00%3.76%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.88%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок JSJIX и NEAIX

Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSJIXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.12%

-35.93%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.98%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-35.93%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-11.55%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-8.73%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JSJIX и NEAIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) составляет 9.60%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSJIXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

10.98%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

19.41%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

28.68%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

24.28%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

24.42%

+0.84%