Сравнение JSJIX с DMCRX
JSJIX (John Hancock Funds Small Cap Growth Fund) and DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JSJIX returned 1.94%/yr vs 12.06%/yr for DMCRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JSJIX charges 1.03%/yr vs 1.38%/yr for DMCRX.
Доходность
Сравнение доходности JSJIX и DMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSJIX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 25.27%.
JSJIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.54%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.36%
DMCRX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 14.61%
- С начала года
- 25.27%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 21.71%
- Всё время*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам JSJIX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSJIX John Hancock Funds Small Cap Growth Fund | 11.24% | 2.06% | 30.50% | 6.09% | -36.93% | 23.89% | 40.32% | 16.30% | -10.55% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 25.27% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | -2.54% |
Correlation
The correlation between JSJIX and DMCRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between JSJIX and DMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSJIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
JSJIX
DMCRX
Сравнение JSJIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSJIX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.14 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 14.06 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSJIX и DMCRX
Максимальная просадка JSJIX за все время составила -46.12%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSJIX и DMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSJIX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.12% | -46.68% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -15.46% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -34.92% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.12% | -46.68% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -6.52% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -14.73% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.54% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSJIX и DMCRX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) составляет 7.56%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что JSJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSJIX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 8.41% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 23.14% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 30.00% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 28.73% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 28.04% | -2.68% |
Сравнение комиссий JSJIX и DMCRX
JSJIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSJIX и DMCRX
Дивидендная доходность JSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности DMCRX в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 10.95% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
JSJIX John Hancock Funds Small Cap Growth Fund | 10.00% | 11.13% | 7.62% | 0.00% | 0.00% | 34.08% | 3.69% | 0.00% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSJIX and DMCRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMCRX has higher volatility (8.41%) compared to JSJIX (7.56%). In terms of maximum drawdown, JSJIX dropped -46.12% vs DMCRX's -46.68%.
DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSJIX и DMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор