Сравнение JSET.L с U03A.L
JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds. JSET.L is actively managed, while U03A.L is passively managed. Over the past year, JSET.L returned 0.24% vs 3.47% for U03A.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JSET.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for U03A.L.
Доходность
Сравнение доходности JSET.L и U03A.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JSET.L торгуется в GBP, в то время как U03A.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U03A.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JSET.L показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 1.94%.
JSET.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
U03A.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSET.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.64% | 7.67% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.95% | -2.34% |
Correlation
The correlation between JSET.L and U03A.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSET.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
JSET.L
U03A.L
Сравнение JSET.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSET.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.67 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.80 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSET.L и U03A.L
Максимальная просадка JSET.L за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки U03A.L в -6.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSET.L и U03A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSET.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -6.63% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.18% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -2.04% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -2.74% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.92% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSET.L и U03A.L
Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что JSET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSET.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.69% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 5.07% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 6.63% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 7.03% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 7.03% | +3.04% |
Сравнение комиссий JSET.L и U03A.L
JSET.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSET.L и U03A.L
Ни JSET.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JSET.L and U03A.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JSET.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JSET.L and 0.07% for U03A.L.
Подберите оптимальное распределение для JSET.L и U03A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор