- ISIN
- IE00BD9MMF62
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 6 июн. 2018 г.
- Регион
- Global (Euro-Denominated)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSET.L
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) снизился на 1.6% с начала года. Текущая цена акции JSET.L — £93. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции JSET.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,096.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) показал доход в -1.64% с начала года и 0.24% за последние 12 месяцев.
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.87%
Доходность JSET.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.05%.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был июль 2018 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JSET.L закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2023 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 17 нояб. 2023 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.54% | 1.57% | -0.85% | -0.71% | 0.66% | -0.34% | -1.40% | -1.64% | |||||
| 2025 | 1.08% | -0.88% | 1.42% | 1.87% | -0.67% | 1.93% | 1.14% | 0.32% | 0.91% | 0.84% | -0.10% | -0.19% | 7.88% |
| 2024 | -1.55% | 0.55% | 0.22% | 0.17% | 0.10% | -0.17% | -0.09% | 0.26% | -0.85% | 1.74% | -1.22% | 0.14% | -0.75% |
| 2023 | -0.32% | -0.55% | 0.31% | 0.19% | -1.75% | 0.00% | 0.14% | 0.22% | 1.52% | 0.82% | -0.49% | 1.27% | 1.33% |
| 2022 | -0.79% | 0.30% | 0.65% | -0.77% | 1.34% | 1.01% | -2.72% | 3.16% | 1.60% | -2.18% | 0.73% | 2.77% | 5.03% |
| 2021 | -1.48% | -1.93% | -1.88% | 2.25% | -1.33% | -0.16% | -0.63% | 0.56% | -0.02% | -1.79% | 0.86% | -1.39% | -6.82% |
Метрики бенчмарка
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) has an annualized alpha of 1.01%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2018.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -8.31%), but participation in market rallies was also limited (-0.43%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.01%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -0.43%
- Участие в снижении
- -8.31%
Комиссия
Комиссия JSET.L составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSET.L имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSET.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.26 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 8.22 | -8.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 14 апр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) составляет 7.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.28%апр. 2022 г. | 3y 9mo | 1y 7mo | 5y 4moиюнь 2018 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.03%дек. 2023 г. | 18d | — | 2y 8moнояб. 2023 г. - сейчас | — |
-0.02%июнь 2018 г. | 5d | 2d | 7dиюнь 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
-0.01%июнь 2018 г. | 3d | 1d | 4dиюнь 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
-0.00%июнь 2018 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| JSET.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -37.07% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -8.03% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -22.15% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -22.15% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -2.38% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -5.29% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.21% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSET.L
Добавьте JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSET.L