Сравнение JSET.L с GINC.L
JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) and GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while GINC.L is a Global Equity Income fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. JSET.L is actively managed, while GINC.L is passively managed. Over the past 5 years, JSET.L returned 1.85%/yr vs 12.85%/yr for GINC.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JSET.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for GINC.L.
Доходность
Сравнение доходности JSET.L и GINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JSET.L торгуется в GBP, в то время как GINC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GINC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JSET.L показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у GINC.L с доходностью 13.35%.
JSET.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -1.10%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
GINC.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSET.L и GINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.64% | 7.88% | -0.75% | 1.33% | 5.03% | -6.82% | 5.33% | -4.77% | -10.78% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.35% | 30.32% | 6.57% | 10.62% | 4.04% | 10.87% | -8.93% | 11.11% | -6.32% |
Correlation
The correlation between JSET.L and GINC.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSET.L vs. GINC.L — Ранг доходности на риск
JSET.L
GINC.L
Сравнение JSET.L c GINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSET.L | GINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.52 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 5.42 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 17.71 | -17.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSET.L и GINC.L
Максимальная просадка JSET.L за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки GINC.L в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSET.L и GINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSET.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -29.42% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.51% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -12.34% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -12.34% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -0.09% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -5.97% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.69% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSET.L и GINC.L
Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) составляет 1.00%, в то время как у First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что JSET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSET.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.39% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 7.64% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 10.25% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 12.44% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 15.28% | -5.21% |
Сравнение комиссий JSET.L и GINC.L
JSET.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GINC.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSET.L и GINC.L
JSET.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.36% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSET.L and GINC.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JSET.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JSET.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
JSET.L is categorized as Ultrashort Bond, while GINC.L is Global Equity Income. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for JSET.L and 0.60% for GINC.L.
Подберите оптимальное распределение для JSET.L и GINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор