PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRZE.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRZE.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.


JRZE.L

1 день
0.42%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.52%
1 год
21.12%
3 года*
15.69%
5 лет*
10 лет*

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRZE.L и PRIE.L


2026 (YTD)2025202420232022
JRZE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)
8.11%29.94%3.35%17.82%5.89%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
6.91%22.93%1.02%10.15%0.38%

Correlation

The correlation between JRZE.L and PRIE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.94

The correlation between JRZE.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

JRZE.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRZE.L
Ранг доходности на риск JRZE.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRZE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRZE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRZE.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRZE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRZE.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRZE.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRZE.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.60

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

5.58

+1.15

JRZE.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRZE.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRZE.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRZE.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.49

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JRZE.L и PRIE.L

Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и PRIE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRZE.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-28.92%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.55%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-13.25%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.14%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.71%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.04%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JRZE.L и PRIE.L

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRZE.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.12%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.54%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

12.44%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

14.21%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

15.99%

+3.14%

Сравнение комиссий JRZE.L и PRIE.L

JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRZE.L и PRIE.L

JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JRZE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, JRZE.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JRZE.L.

JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор