Сравнение JRZE.L с PRIE.L
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - JRZE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 15.69%/yr vs 10.92%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и PRIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRIE.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZE.L и PRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | 5.89% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 6.91% | 22.93% | 1.02% | 10.15% | 0.38% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and PRIE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.94 |
The correlation between JRZE.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск
JRZE.L
PRIE.L
Сравнение JRZE.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRZE.L | PRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.60 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 5.58 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRZE.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и PRIE.L
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и PRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -28.92% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.55% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -13.25% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.14% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.71% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.04% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и PRIE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.12% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 10.54% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 12.44% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.21% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.99% | +3.14% |
Сравнение комиссий JRZE.L и PRIE.L
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и PRIE.L
JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JRZE.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JRZE.L.
JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.05% for PRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и PRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор