Сравнение JRZE.L с MIBX.L
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - JRZE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 16.96%/yr vs 29.09%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 16.23%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIBX.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 37.74%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам JRZE.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 11.37% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | -10.00% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 16.23% | 43.78% | 13.17% | 30.61% | 8.09% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and MIBX.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between JRZE.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
JRZE.L
MIBX.L
Сравнение JRZE.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZE.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.66 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 13.28 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и MIBX.L
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -24.05%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.05% | -67.93% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.26% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -15.64% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -3.36% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -39.83% | +34.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.83% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и MIBX.L
Текущая волатильность для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) составляет 3.56%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.94% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 12.42% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 15.11% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.94% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.92% | -1.46% |
Сравнение комиссий JRZE.L и MIBX.L
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и MIBX.L
JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.17% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
JRZE.L and MIBX.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор