PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRZE.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRZE.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRZE.L показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 16.23%.


JRZE.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.97%
1 год
26.91%
3 года*
16.96%
5 лет*
10 лет*

MIBX.L

1 день
-0.69%
1 месяц
3.21%
С начала года
16.23%
6 месяцев
16.78%
1 год
37.74%
3 года*
29.09%
5 лет*
20.38%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRZE.L и MIBX.L


2026 (YTD)2025202420232022
JRZE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)
11.37%29.94%3.35%17.82%-10.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
16.23%43.78%13.17%30.61%8.09%

Correlation

The correlation between JRZE.L and MIBX.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.87

The correlation between JRZE.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

JRZE.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRZE.L
Ранг доходности на риск JRZE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRZE.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRZE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRZE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRZE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRZE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRZE.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JRZE.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.66

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

13.28

-4.61

JRZE.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRZE.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIBX.L равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRZE.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRZE.L и MIBX.L

Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -24.05%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и MIBX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRZE.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.05%

-67.93%

+43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.26%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-15.64%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-3.36%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-39.83%

+34.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.83%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JRZE.L и MIBX.L

Текущая волатильность для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) составляет 3.56%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRZE.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.94%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.42%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.11%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.94%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.92%

-1.46%

Сравнение комиссий JRZE.L и MIBX.L

JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRZE.L и MIBX.L

JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRZE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
3.17%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы


JRZE.L and MIBX.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRZE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRZE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор