Сравнение JRZE.L с EEI.L
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and EEI.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JRZE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while EEI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 15.69%/yr vs 10.39%/yr for EEI.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for EEI.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и EEI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у EEI.L с доходностью 10.61%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEI.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение доходности по годам JRZE.L и EEI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | 5.89% |
EEI.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 10.61% | 26.84% | -7.65% | 5.93% | -1.12% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and EEI.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.78 |
The correlation between JRZE.L and EEI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. EEI.L — Ранг доходности на риск
JRZE.L
EEI.L
Сравнение JRZE.L c EEI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRZE.L | EEI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.71 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 10.53 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRZE.L | EEI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.07 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.21 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и EEI.L
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки EEI.L в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и EEI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | EEI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -37.68% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -8.29% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -14.75% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.98% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -11.38% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.14% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и EEI.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | EEI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.45% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 8.55% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 10.89% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.75% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.52% | +3.61% |
Сравнение комиссий JRZE.L и EEI.L
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEI.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и EEI.L
JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEI.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRZE.L and EEI.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for EEI.L.
JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while EEI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.29% for EEI.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и EEI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор