Сравнение JRZE.L с JRDE.L
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds from JPMorgan - JRZE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 16.96%/yr vs 27.30%/yr for JRDE.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 9.14%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 70.21%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZE.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 11.37% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | -10.00% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 9.14% | 72.46% | 2.21% | 14.40% | 4.16% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and JRDE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between JRZE.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
JRZE.L
JRDE.L
Сравнение JRZE.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZE.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.96 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 6.39 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 22.20 | -13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и JRDE.L
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -24.05%, примерно равная максимальной просадке JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.05% | -24.20% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.94% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -12.84% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.60% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -7.29% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.15% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и JRDE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.97% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 10.44% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 38.76% | -24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.83% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.83% | -5.37% |
Сравнение комиссий JRZE.L и JRDE.L
И JRZE.L, и JRDE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и JRDE.L
JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.14% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JRZE.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZE.L and JRDE.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор